Die Delines waren gerade dabei, die Aufnahmen zu »Mr. Luck & Ms. Doom« abzuschließen, als Willy einen Song namens »Walking With His Sleeves Down« mitbrachte. Sängerin Amy Boone lernte ihn auf dem Klavier und die Band nahm ihn live auf. Die Aufnahme war umwerfend, aber der Song passte nicht ganz zum Album, also legten sie ihn zusammen mit »The Reckless Life«, »Dilaudid Diane« (zu hören in ihren aktuellen Zugaben) und »Jumping off in Madras« beiseite. Der Song funktionierte klanglich, aber auch hier passte der Text nicht ganz, und als sie das Album fertiggestellt hatten, konnte Willy nicht aufhören, Songs dafür zu schreiben.

Die Opioid-Epidemie in den USA, bei der Tausende junger Menschen süchtig sind und in Zelten, auf der Straße, in alten Autos und Wohnmobilen leben, beeinflusste »Luck and Doom«, aber noch mehr »The Set Up«. Ihr treuer Produzent John Morgan Askew war wieder am Ruder, und er ist der König darin, atmosphärische Welten zu erschaffen. Das spürt man bei diesem Album wirklich. Als wir fertig waren, wurde ihnen klar, dass »The Set Up« die eigensinnige, fehlgeleitete und einsame Schwester von »Mr. Luck & Ms. Doom« war. Mehr zerzaust und unfertig, aber alles in CinemaScope Delines.